Momentum Sistema De Negociação Afl

Sistema de Rotação Momentum AmiBroker Code Ive recebeu vários pedidos de detalhes sobre o código AmiBroker (AB) e as configurações usadas para o backtest mostrado em meu post de abril: Momentum Rotation 60 Day ROC System Results. Esse post usou o código AmiBroker Formula Language (AFL) do meu artigo em março de 2015. Isso foi há muito tempo, então aqui está o sistema de rotação de momento de 60 dias AFL novamente: Você pode baixar o código AFL acima de meu Google Drive: 0060DayMomentum. afl É bastante simples código AFL, mas Ive destacou quatro áreas-chave: Linha 1 - Negociação rotacional precisa ser ativado para este sistema Linha 24 - atrasos de comércio são definidos para 1, o que significa trades são inseridos um dia após o sinal é Linha gerada 43 - A variável LastDayOfMonth realmente armazena o segundo para o último dia do mês. Isso faz com que o sinal de classificação de rotação seja calculado no segundo ao último dia do mês. Linha 47 - Se o ROC (60) for negativo, então o PositionScore é definido como 0, caso contrário, o PositionScore é definido como o ROC (60 ) No segundo ao último dia de negociação do mês. Esta estratégia calcula o ROC de 60 dias para cada produto na carteira com base nos preços de fechamento naquele dia. Se o ROC 60 dias for negativo, o sistema define o PositionScore como 0 para esse produto. Em seguida, classifica todos os produtos no portfólio, selecionando o produto com a classificação mais alta. Se todos os produtos tiverem uma classificação de 0, o sistema será transferido para o caixa. No último dia de negociação do mês. Ele executa as ordens de compra e venda no mercado fechado em ordens fechadas na negociação ao vivo. Além do código AFL acima, usei as configurações AB mostradas abaixo. Para replicar meus resultados, você precisará atualizar suas configurações AB para coincidir com as minhas. AmiBroker Backtester Settings - Guia Geral (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia Trades (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - Guia Stops (clique para ampliar) (Clique para ampliar) AmiBroker Backtester Configurações (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Configurações (clique para ampliar) AmiBroker Backtester Settings - guia de Monte Carlo (clique para ampliar) AFL Abrir uma guia Análise de AB Selecione meu arquivo AFL no campo Fórmula na guia Análise Atualize as configurações de filtro (mostradas acima) para executar apenas esta estratégia em relação a uma Lista de Assinatura específica Altere o intervalo para Datas de início e selecione Intervalo de datas Finalmente, selecione o botão Backtest para executar a estratégia Depois que você tiver backtesting configurado e em execução, o próximo passo é automatizar as atualizações de citação e geração de sinal. Eu uso o Windows Task Scheduler utilitário para chamar scripts JS, que por sua vez lançar AB e AmiQuote. Este tópico está além do escopo deste artigo, mas eu posso discutir isso no future. Follow meu blog por e-mail, RSS feed ou Twitter (DTRTrading). Todas as opções estão disponíveis no topo da coluna de navegação à direita sob os títulos Subscrever ao feed RSS, siga por e-mail e Twitter. ESTE SITE É PARA OBJETIVOS EDUCATIVOS E / OU DE ENTRETENIMENTO APENAS. AS INFORMAÇÕES E ANÁLISES NESTE SITE SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. NADA NESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER INTERPRETO COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU MANTER QUALQUER SEGURANÇA. O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS ENVOLVEM RISCOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA ALCANÇARÁ RESULTADOS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES DESTE SITE ESTÁ GARANTIDO SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. VOCÊ, E VOCÊ SOZINHO, SÃO RESPONSÁVEIS SOMENTE POR QUAISQUER DECISÕES DE INVESTIMENTO QUE VOCÊ FAÇA. Investir Momentum: Deixa Kick Pneus com AmiBroker Parte I Desenvolver indicadores e estratégias é grande, colocando-os a um teste de esforço por mr. Mercado é melhor. Mas como Como nós falamos, thinkDesktop não tem as porcas e parafusos para executar backtesting apropriado. Depois de muita consideração eu decidi investir quase 500 comprando o AmiBroker Professional suite na virada do ano. Em seguida, encontrei-me de volta à escola primária, aprendendo a escrever novamente. Ao longo das últimas semanas eu tenho estudado AmiBroker8217s Formula Language (AFL) como se não houvesse amanhã. Felizmente a Introdução ao AmiBroker por Howard Bandy (download gratuito) é uma ótima leitura e AFL tem uma enorme e generosa base de usuários, reunidos no AmiBroker User8217s List no Yahoo. Por último, mas não menos importante, há Tomasz Janeczko8217s extensa UsersGuide com uma quantidade esmagadora de exemplos. Então, este post é tudo sobre backtesting. Na verdade, provavelmente será o primeiro de uma série para apresentar algumas das possibilidades de backtesting AmiBroker tem para oferecer. E enquanto estamos a descobrir o AmiBroker Backtester, as chances são de que podemos encontrar algumas estratégias de carteira muito bonito ao longo do caminho. Fique atento Como afirmado em posts anteriores, a anomalia impulso é conhecida há séculos. A essência da anomalia de momentum é que os ativos freqüentemente continuam seu impulso de preço, definido como a mudança de preço durante um período de retrocesso dado. Momentum funciona bem em classes de ativos, bem como dentro deles. Então o momento da colheita realmente é tudo sobre seguir o dinheiro. Sobre Buscando Alpha colaborador Marc Cohn publicou várias estratégias envolvendo impulso baseado negociação. Um deles, Return Like A Stock, Risk Like A Bond: 15,5 CAGR Com 17 Drawdown utiliza o chamado Paired Switching (veja aqui para papel SSRN) entre dois fundos negociados em bolsa: SPY e TLT. Marcs sistema abrangente realmente é uma estratégia TAA em sua aparência mais simples. Em poucas palavras: a estratégia é longa apenas e, intermitentemente, todo o capital é re-equilibrado para o melhor desempenho EFT fora de apenas SPY (ações) e TLT (títulos). Marc aplicou periodicidade diária para re-balanceamento de portfólio, então vamos começar lá também. Mais tarde, a periodicidade será expandida para os quadros de tempo semanais, mensais e até trimestrais. No final, basta escolher a periodicidade que melhor se adequa ao seu estilo de negociação pessoal ou às limitações 401 (k). Os 40 títulos clássicos / 60 títulos comprar e manter portfólio é a referência para comparar os resultados do backtest para. O capital inicial é fixado em 100.000. O AmiBroker permite a otimização de um sistema de negociação: o processo de encontrar valores ótimos para um ou um conjunto de parâmetros (dando o maior lucro ou outra métrica do sistema) para um determinado símbolo (ou um portfólio de símbolos). Otimização para x-dias classificados no lucro líquido (adicionar 100.000 como capital inicial para obter o capital final) apresenta a seguinte visão geral: gráfico de montanha 3D Otimizar eficazmente é snooping de dados, portanto, o risco de ajuste de curva é atrair. Portanto, consideração, prudência e cautela são da essência aqui. Um valor ideal pode ser apenas uma escolha afortunada. Para verificar a robustez dos valores encontrados, os resultados do otimizador podem ser demonstrados graficamente em um gráfico de montanha 3D. Para exibir um gráfico de otimização 3D, AmiBroker precisa de duas variáveis ​​otimizáveis. Neste caso, uma variável de comprimento médio para suavizar dados de preços é apropriada. Periodicidade diária SPY-TLT Melhor olhar para um platô de montanha largo em vez de picos únicos para maior probabilidade em resultados futuros confiáveis ​​ou backtest encontrados valores em períodos fora da amostra. Configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais e não abruptas no gráfico de superfície. Mudanças radicais (ou picos) nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de sobre-otimização. O que aconteceria se SPY fosse substituído por MDY. O largo e amplo platô é indicativo de consistência. MDY-TLT Diário PeriodicityFeaturing integrado Visual Debugger. Matrix artihmetic, simulador hiper rápido de Monte Carlo. Novo Editor de fórmulas com trechos de código. Em camadas de baixo nível gráficos. Massivamente paralelo Multi-Threaded Charting e Rendering. Novo módulo Multi-Threaded Analysis. Teste Automático Avançado. Novas funções Ranking, gráficos flutuantes com vários monitores, link de símbolos e intervalos, criação de indicadores de arrastar e soltar, Indústria mais rápida, multi-threaded ilimitado-símbolo Backtesting e Otimização True Portfolio-Level, agora com algoritmos Smart Evolutionary, Suporte ao sistema neutro e manipulação de moeda múltipla, configuração com um clique e atualização de listagem de ações dos EUA com atribuições do setor e da indústria. Dados fundamentais, suporte de tempo múltiplo, gráficos de otimização 3D, novo gerenciador de contas, interface de negociação automatizada, perfil de volume, gráficos orientados a objetos, camadas de desenho, layouts de várias janelas, alertas baseados em fórmulas, editor de fórmulas fácil de usar , Função de equidade, indicadores compostos originais, browser de pesquisa incorporado da correia fotorreceptora, ligação direta ao eSignal, corretores interativos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, todo o alimento compliant DDE, MS e mais. Download FREE TRIAL clique para ampliar Razões pelas quais somos melhores que a concorrência: FEATURE RICH - o conjunto mais completo de recursos disponíveis, além de adicionar novos recursos a cada dia, por solicitação do usuário. CONFIABILIDADE e PRECISÃO - testados e utilizados diariamente por comunidade de milhares de comerciantes, gestores de fundos, etc. Nosso backtester pode reproduzir praticamente qualquer estratégia de negociação com precisão na vida real, incluindo estratégias complexas de reequilíbrio, As otimizações de programação e montagem de última geração permitem que suas análises sejam executadas 10 vezes mais rápido do que outros produtos concorrentes, cada painel de gráfico é executado em paralelo em linhas separadas, permitindo a plena utilização de todos os núcleos do processador. Nova janela de análise totalmente utiliza multi-pisar e fornece inigualável dados trituração power. FLEXIBLE E CUSTOMIZÁVEL - você não será limitado pelo software anymore. Com AmiBroker o limite é apenas a sua imaginação. AmiBroker é incrivelmente tweakable e pode ser ajustado para caber suas necessidades de troca pessoais. OPEN ARCHITECTURE - nós fornecemos uma API LIVRE (interface de programação de aplicação) que permita ligar a qualquer fornecedor de dados. A API vem com código-fonte do indicador real e plug-ins de dados. Motores inteligentes de otimização de código aberto (Particle Swarm, Tribes, CMA-ES). Existe também uma extensa interface de automatização OLE / ActiveX disponível. MODERNA E COMPATIBLE - o nosso software é compatível e bem testado com todas as versões modernas do Windows, incluindo Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Windows XP. Windows 2000, bem como com Windows 95, 98, Millenium, NT 4. AmiBroker tem versões nativas de 32 bits e 64 bits para maximizar o desempenho. Não importa qual a versão do Windows que você usa, você pode executar o AmiBroker em it. COST-EFFECTIVE - não só a taxa de licença é baixa, mas também você tem 12 meses de atualizações gratuitas. Suporte gratuito. Plug-ins gratuitos e complementos. 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Pretende-se ajudar a determinar a força das tendências de preços e também para destacar os potenciais níveis de sobre-compra e sobre-venda de mercado a curto prazo. Quando os mercados estão em forte tendência, o RMI vai ficar em overbought ou oversold níveis por algum tempo. Ele, caso contrário, oscila entre um nível de sobrecompra de 70 a 90 e um nível de sobre-venda de 10 a 30. Como o RMI é baseado no RSI. Muitos dos mesmos métodos de interpretação do RSI podem ser aplicados. Exemplo: rmi (14, 4) cria o valor Relativo Momentum Index durante 14 dias usando um momento de quatro dias. Dias (Períodos): Um valor inteiro que identifica o número de dias a serem incluídos no cálculo. Momentum. Um valor inteiro que identifica o período de impulso. Como mencionado, o RMI é uma variação do indicador RSI. Em vez de contagem de dias para cima e para baixo de perto para fechar como o RSI faz, o RMI conta para cima e para baixo dias a partir do parente próximo para o próximo x dias atrás (onde x não é necessariamente 1 como exigido pelo RSI). Como o nome do indicador reflete, 8220momentum8221 é substituído por 8220strength.8221 Tags: oscilador, sistema de comércio, amibroker Enviado por kaiji mais de 6 anos atrás Fórmulas semelhantes FormulaDouble Donchian Trading System 8211 Amibroker Código AFL Double Donchian Trading sistema é um sistema de comércio Breakout inspirado Richard J. Dennis. Donchian canais foram desenvolvidos por Richard Donchian, um pioneiro da mecânica tendência seguinte sistemas. Double Donchian sistema comercial é uma tartaruga trading strategy. Curtis fé em seu livro Maneira da tartaruga descreve uma variação do sistema Donchian usado pelo lendário Turtle Traders. Long Entry Rules Long Entry é feita sempre que o castiçal quebra o canal superior exterior Donchian pela primeira vez no lado superior. A entrada curta da entrada da entrada é feita sempre que o castiçal quebra o canal inferior inferior de Donchian pela primeira vez na parte inferior. Long Exit Rules Long Entry é feita sempre que o castiçal quebra o Canal Donchian inferior interno pela primeira vez no lado inferior. A entrada curta da entrada da entrada é feita sempre que o castiçal quebra o canal superior interno de Donchian pela primeira vez na parte superior. As Regras de Compra e Venda são representadas como Comprar HgtRef (DonchianUpper1, -1) Cobertura LltRef (DonchianLower1, -1) Cobertura HgtRef (DonchianUpper2, -1) Vender LltRef (DonchianLower2, -1) Mais Exrem é usado para eliminar os sinais subseqüentes outros Do que o primeiro sinal de fuga. Os sinais de entrada e saída nos gráficos são marcados como segue Entrada Longa 8211 Seta Verde. Short Entry 8211 Seta Vermelha, Saída Longa 8211 Estrela Verde, Saída Curta 8211 Estrela Vermelha Qual é o período de tempo ideal para seguir os períodos de 5min, 10min, 15min para Stocks / Índices. 10min, 15min, 30min para commodities Qual é o Max Winning ratio eu posso esperar em qualquer lugar entre 40-45 em diferentes prazos. Posso usar o parâmetro para meus estudos em outro estoque / Índices Este parâmetro é otimizado para Nifty e Bank Nifty. Faça seus próprios estudos e observação com diferentes parâmetros. Qual é o benifit de negociação deste sistema É um sistema de negociação de baixo risco com o Drawdown Max de 13 com 2 lotes de Nifty e 2 Lakhs de capital (corretora incluído) Sobre Rajandran Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado Em modelos de tempo de construção, algos. Discricionária negociação conceitos e Trading Sentimental análise. Ele agora instrui usuários de todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais. Rajandran frequentou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma compreensão ampla de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais de comerciantes e investidores utilizando uma ampla gama de metodologias. Comentários Obrigado pelo compartilhamento do sistema. Eu não sou capaz de backtest o código, a varredura mostra-me o número de linhas com Buy / Sell, mas, o backtest não rende resultados. Eu acredito que usar um indicador principal pode aumentar a vitória e um CAR / MDD melhor. Pode você plz me ajudar backtest o código Oi código é backtestable. No entanto, se você é muito novo para futuros backtesting, em seguida, referir o procedimento aqui amibroker / guide / hfutbacktest Exigência exigida do governo dos EUA CTFC Regra 4.41 Negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE FOR ALGUM, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. 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