Ahpr Forex

Forex Statistical formulas help Comercial Membro Juntado Feb 2010 13,991 Posts Oi pessoal, eu preciso de alguma ajuda sobre as fórmulas usadas nas estatísticas do Forex. Eu estou tentando fazer algum sentido de fórmulas e resultados de myfxbook. Mas até agora eu tenho sido capaz de obter apenas metade do resultado. Se alguém sabe alguma coisa sobre as estatísticas de forex e como calcular um par de fórmulas forex que eu preciso, que iria ajudar muito. E também por favor verifique novamente minhas fórmulas mal uso pseudo linguagem para melhor compreensão. Contagem de todos os elementos específicos pow - expressão com poder de 2 100 - para os resultados necessários em percentagens, eu multiplico o resultado com 100 N - Contagem de todas as transações Dados que combinam com myfxbook: 1. Desvio padrão (sqrt ((soma (pow (lucro-médio))) / N) 2. HPR (Holding Período Retorno) para cada transação fiz cálculo como (balanceprofit) 3. AHPR (Período de Retorno de Retenção Aritmética) (spr (hpr) / count (hpr) -1) AHPR (Período de Retorno de Retenção Aritmética) (spr) ) 2. Relação de Sharpe Além de Z-score maior problema foi calcular sharpe ratio. O problema ocorre com a entrada Parâmetros para a fórmula matemática. Eu usei este: Sharpe Ratio (AHPR - (1RFR)) / SD onde: AHPR - período de espera médio retorna RFR - taxa livre de risco SD - desvio padrão. Eu encontrei estes dados em articles. mql4 / 471 RFR é a entrada que eu não poderia descobrir isso. 3. Z-score Este deu-me maior dor de cabeça. Eu usei fórmula da mesma página que para a relação de Sharpe: Z (N (R-0.5) - P) / ((P (PN)) / (N-1)) (1/2) N - quantidade total de comércios em Uma série R - quantidade total de série de negócios rentáveis ​​e perdedores P 2WL W - montante total de negócios rentáveis ​​na série L - montante total de negociações perdedoras na série. Inicialmente, a ideia era que dois ou mais negócios consecutivos no mesmo signo (ou -) criassem séries. Do que quando o resultado didnt correspondem, eu adicionei zeros no cálculo, primeiro eu contei-los como negociações positivas, do que como negativo, do que eu tentei expandir condição para a série em três ou mais operações consecutivas para criar série, depois que quatro ou mais. Não importa o que eu tentei, nada me deu o mesmo resultado que um no myfxbook. 4. Fator de lucro Este deve ser simples, soma (lucros positivos) / soma (lucros negativos) Então o resultado que eu tenho não era muito diferente do myfxbook, mas novamente não era o mesmo. 5. Expectativa Eu nunca descobrir como isso funciona. Eu usei a fórmula para a expectativa matemática, mas despejou que eu necessitei algumas outras fórmulas para calcular a expectativa no dinheiro e nos pips 6. Ganho Este começou realmente em meus nervos, seu lucro simples na porcentagem (ganho). Eu calculado ganho para cada transação em minha conta e criou a soma de todos os ganhos eo resultado ainda estava incorreto. Foi quase o mesmo, mas não é. 7. Ganho de cálculos para períodos específicos Como um no myfxbook eu queria calcular o meu ganho para o período de tempo específico, usado o mesmo método como para todos os ganhos de tempo, e os resultados não são nem perto. I guess que todos mygain calcuations I utilizados não foram correto. 8. ROI Eu nunca descobrir como calcular o ROI para o período de tempo específico: mensal semanal ou a partir do momento em que eu comecei a negociar CAMMACD ACCU HARP Oi pessoal, eu preciso de alguma ajuda sobre as fórmulas usadas nas estatísticas do Forex. Eu estou tentando fazer algum sentido de fórmulas e resultados de myfxbook. Mas até agora eu tenho sido capaz de obter apenas metade do resultado. Se alguém sabe alguma coisa sobre as estatísticas de forex e como calcular um par de fórmulas forex que eu preciso, que iria ajudar muito. E também por favor verifique novamente minhas fórmulas mal uso pseudo linguagem para melhor compreensão. Explicação: sqrt - raiz quadrada sum - soma de elementos (elemento 1 elemento 2. elemento n) count - contagem de todos os elementos específicos. Encontrar livros por Ralth Vince todas as fórmulas estão lá em um exemplo é attachedMetaTrader Expert Advisor Probabilidade Tools For Better Forex Trading Para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam saber a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por conselheiros peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são normalmente distribuídos. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um contínuo é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria do espalhamento artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área a qualquer momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços dos forex, a fim de determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário médio de um par de forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário preço vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade 99.7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos quando se utiliza o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de negociações amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os traders forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de ofícios é fácil de calcular: Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse valor pelo número de comércios. Se o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. A dispersão e o desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Mais quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. Além disso, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será a retirada ao negociar o sistema. Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Comércio Número X (Trade Gain ou Loss) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para uma amostra adequada, é importante notar que a matemática A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema carrega risco significativo. Aqui está o resto da matemática: Determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois o seu quadrado, e a soma de todos estes quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Usando a fórmula para a Dispersão de (X) M (XM (X) 2 dada acima, heres um cheque do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo : Comércio 1: -17,08 4,26 -21,34 e (-21,34) 2 455,39 O mesmo cálculo é realizado para cada comércio da série de ensaios Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353,62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Assim, o trader de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: A expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 no lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema de negociação específico, os comerciantes de forex também pode usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios rentáveis ​​irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios rentáveis ​​vistos durante os testes foram aleatórios, e quantas operações consecutivas perdedor deve ser tolerado, a fim de conseguir comércios vencedor. Por exemplo, vamos supor que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado de pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de vitórias para perdas, mas também quantas vitórias / perdas são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o operador subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo da pontuação Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhar e perder negociações P É igual a 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série A série individual pode ser representada por uma seqüência consecutiva de pontos positivos ou mínimos (por exemplo, 8212). Número de tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe fora do alvo pode ser. Tanto como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema comercial contém Menor ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211 Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é próximo de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto do A pontuação de uma seqüência de negociações pode indicar uma dependência entre os resultados desses comércios. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor positivo Z indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio O Sharpe Ratio, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das mais valiosas ferramentas de probabilidade para os comerciantes forex. Tal como com os métodos descritos acima, baseia-se na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando para o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o montante do saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar adequadamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento de sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando a relação de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) / SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão . Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Relação de Sharpe para os resultados comerciais normalmente distribuídos é 3, indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. Contudo, sabendo como estas ferramentas básicas da probabilidade trabalham, os comerciantes do forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções, e aumentam assim a probabilidade de ganhar comércios. Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucessoForex Report Analysis Tool Risco de Ruína Probabilidade Exata de Fórmula de Perda Cálculo da probabilidade de perder uma parte da conta antes de ganhar uma parte da conta. Usa cadeias de Markov para modelar as probabilidades. Muito preciso, mas ainda depende de probabilidades derivadas do número de comércios de sucesso / perda e tamanho médio de lucro / perda do relatório. Doesnt considerar variando posição dimensionamento. Envolve cálculos muito complexos, assim isnt sempre possível. Fixed Position Size Formula Cálculo da probabilidade de perder uma parte em qualquer período de tempo no futuro. Utiliza uma fórmula simples: e menos (2 vezes A vezes Z) divida D 2. onde: Z é a fração de conta a perder, A é a média de retorno percentual por comércio, D é o desvio padrão de retornos. Doesnt considerar variando posição dimensionamento. Considera a curva de sino perfeita para retornos e depende pesadamente de desvio padrão ao invés de probabilidade factual e tamanho de perda. Fixed Fractional Size Formula O mesmo que Fixed Position Size Formula, mas este pressupõe que o comerciante arrisca uma percentagem fixa parte de sua conta por cada comércio. Desta forma, as perdas tendem a diminuir quando o comerciante está perdendo, o que retarda a ruína equilíbrio. Fórmula: e (menos 2 vezes A divisão D) vezes (ln (1 menos Z) divida ln (1 menos D)). Onde: Z é a fração de conta a perder, A é a média de retorno percentual por comércio, D é o desvio padrão de retornos. Versão 20161113 Problemas conhecidos Funciona muito lentamente no Internet Explorer (atualize o navegador) Pode calcular números errados de pip para pares de moedas não padrão. Não há dados relacionados a ações. Não há dados de propagação. Funciona apenas com relatórios HTML. Lista de tarefas Exportar para PDF. 20161113 Fixo MT5 relatórios de reconhecimento. Corrigido falhas menores de saída. 20130417 Adicionado cálculo de retorno ajustado ao risco. 20120609 Corrigido um bug menor com a última data de negociação. 20120515 Corrigido bugs com relatórios de teste de estratégia em pausa (MT4). 20110919 Corrigida menor interface e saída formatação bugs. Suporte a idiomas chinês, russo e espanhol. 20110710 Atualizado relatório ferramenta ferramenta de análise. Cálculo Exato de Risco de Perda atualizado, tornando-o opcional. Adicionado gráfico para volumes de posição por par. Adicionado mais definições de métricas. Adicionado cálculo da média, total e maior lucro / perda de curto / longo comércios. 20110511 Adicionado tabela de resumo com as estatísticas do relatório básico. 20110510 Adicionado 3 tipos diferentes de ROI e modificado a forma como o seu calculado. 20110509 Adicionado cálculo do ROI anualizado. 20110506 Desagregação de métrica adicionada por dias da semana. Corrigido o display de volume de posição da Oanda. 20110427 Corrigido problemas com tipos de codificação de caracteres exóticos. Corrigido gráficos de pizza mostrando valores zero em alguns casos. 20110426 Índice de Úlcera Fixa e cálculo de GHPR para relatórios com apenas um par de moedas. 20110424a Exibição da tabela de dados principais fixos para relatórios que contenham apenas um par de moedas. Corrigido o problema com o reconhecimento de MT4 Strategy Tester relatórios em idiomas diferentes do inglês. Exibição de gráficos de Regressão Linear Negativa Fixa. 20110424 Corrigido problemas com análise e exibição de relatórios com apenas ganhar ou apenas perder posições. Corrigido menor bug de cálculo de Risco de Ruína. Corrigido gráfico de pizza erro quando não há dados para exibir. Corrigido falha menor em Perdas na exibição de gráfico de linha. Corrigido um pequeno problema com a marcação HTML. 20110423 Formato de exibição de equilíbrio de partida fixo. Exibição de gráfico de equilíbrio fixo para alguns relatórios MT4. Exibição de gráficos de pizza fixa (particularmente quando mais de 10 instrumentos de negociação são analisados). 20110422 Análise de relatórios fixos para relatórios produzidos pelo ReportManager (por MQLsoft). Foi adicionada uma mensagem de erro a ser exibida quando um tipo de relatório desconhecido é enviado. 20110421b Saldo fixo quando ordens não são classificadas por data descendente (apareceu apenas em MT4). 20110421a Corrigido algum resultado de depuração aparecendo. Cálculos periódicos fixos quando as ordens não são classificadas por data descendente. 20110421 Primeiro beta de trabalho.